vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 通常被称为"恐慌指数"或"恐慌指标"，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。. 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱 vix（波动率指数）是由由芝加哥期权交易所（cboe）创建。这是一个实时市场指数，追踪一篮子标准普尔500指数期权的30天隐含波动率。它也被称为华尔街的"恐惧指标"或"恐惧指数"。较高的vix表明：交易者预计标准普尔500指数将变得更加波动和压力。较低的vix表明：期权交易者预期标准普尔500 1月5日，有"恐慌指数"之称的Cboe标普500波动率指数（VIX）盘中报8.95，这是该指数有史以来（1990年）的最低读数。什么是VIX指数？简言之，是 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。 但是对于标的的波动率，投资者往往高呼不可见不可知。 波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和 因此，在1987年美国股灾后，美国市场和监管机构迫切需要对股市的短期波动率进行衡量，于是产生了编制波动率指数的想法。 1993年，美国 芝加哥期权交易所 （ CBOE ）以当时市场中交易活跃的S&P100为股指期权标的，编制全球第一个波动率指数，命名为VIX。 从个人交易中的经验来看，在不明行情波动大小的情况下，更偏向于选择实值2、3档合约进行初始开仓，此类合约时间价值占比较少（10%以内），流失的不会过快，杠杆率适中，合约成本也不贵，即使方向做错或横盘的情况下，其下跌的幅度也相对较小，只要
2020年3月11日 随着美股剧烈波动的还有“VIX恐慌指数”——即CBOE波动率指数，该指数使用 一般说来，VIX恐慌指数涨得厉害的时候往往是股市大跌时，因为交易员和投资 有 分析人士指出，VIX指数会随着时间出现均值复归，而不是维持在极端
2020年3月23日 两年交易时间100%的位置，即最高波动交易，2353个股票期权中有87%是处于 过去两年交易时间大于95%的位置的波动率交易。 美股的恐慌指数 2019年1月2日 业内人士认为，波动率上升和资产价格轮动将是2019年金融市场主要特征，这从 大跌的同时，过去一段时间，已有不少专业投资者正利用波动率悄悄赚钱。 “2018年 芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数VIX累计上涨157%，年初和 2018年2月14日 无独有偶，芝加哥期权交易所（CBOE）的波动率指数（Volatility Index， 回落至平均 水平，说明短期负面情绪还未完全释放，本轮修复时间可能较长。 2020年5月12日 北京时间5月13日消息，收盘大幅下跌后，美股在期货交易时段继续下挫， 最大 涨幅，收于33.04，与收于33.3的Cboe NDX波动率指数相距不远。 2020年3月7日 VIX或者说波动率指数的理论工作起源于Menachem Brenner和Dan Galai两 持续 增长的期间（如2013-2015）VIX大多时间都在15左右徘徊，呈“平谷”态。 每日做空 短期波动率指数（XIV），一个可以在交易所像其他场内基金一样每 此外，我们提供黄金波动率指数（VIX）数据，这是基于CBOE/COMEX黄金波动指数的 数据，即黄金期货期权带。 来源： 彭博社, CBOE, 纽约商品交易所, 世界黄金协会; 版权和其他权利. 长度和频率. 数据回溯到2007年并基于各个时间频率数据。 2018年2月6日 波动率指数周一在正常交易时间内翻了一番，这对试图追踪其逆向走势的金融产品 明显是噩耗。 不过，在常规交易时间内，XIV只下跌了14%。然而在
股票指数波动率的估计方法及其应用_图文_百度文库
在每一时间区间里，计算出期末股票指数与期初股票指数两者之比的自然对 数值，将求出来的这些数字的标准偏差除以以年表示的时间区间长度的平方根，就可以估计出年 波动率 通常在计算时间时，将交易所不进行交易的非营业日天数剔除在外，采用交易曰为 50ETF期权的隐含波动率 交易分析 _ 东方财富网 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别 【盈透睿智】异常的波动率指数 原文发表于美国时间2020-3-12 我 …
百度百科说vix是衡量标普500指数(spx)期权的隐含波动率，这是不准确的。实际上，它衡量的是spx的期权链中，到期时间在未来一个月左右的一系列期权的价格所隐含的年化波动率；这句话缩写就是"vix衡量期权价格所隐含的波动率"。
简单。首先vix的波动率指数vvix已经由cboe发布了。 其次，cboe已经发布了vix指数的期权。不过我大体研究了一下，由于期权有到期日，受到时间价值的影响，所以这些期权跟随的更像是vix期货而不是vix本身。 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？ - 金融工程（数量金 … Dec 12, 2016 波动率指数衍生品交易 (豆瓣) - Douban 《波动率指数衍生品交易:运用波动率指数期货、期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略(引进版)》主要讲述了，尽管芝加哥期权交易所波动率指数（泛用符号vix）常常被称为“恐惧指数”，它比之股市的恐惧指数含义更丰富。 10年国债波动率指数(TYVIX)股票股价_股价行情_财报_数据报告 - … 10年国债波动率指数的最新评论 8队长交易笔记——发财篇 己亥年二月廿一（收益率曲线+欧央行） weex一起交易 2019-03-27 20:02. 点击此处阅获取更多精彩内容 想了解更多全球金融圈大爆卦，请加小姐姐微信weex_miya拉你进8队长的八卦群！ 8队长在群里等你哦~ weex新栏目【weex 8队长交易笔记】强势 …
波动率所描述的是标的资产价格变化的快慢，期权交易中常用到的是历史波动率与隐含波动率。 历史波动率就是从标的物价格变动的历史数据计算出的波动率，代表的是过去的波动规律，隐含波动率是把期权的价格代入期权定价模型中倒推得到的，代表的是市场对标的物未来一段时间内波动幅度的
因此，在1987年美国股灾后，美国市场和监管机构迫切需要对股市的短期波动率进行衡量，于是产生了编制波动率指数的想法。 1993年，美国 芝加哥期权交易所 （ CBOE ）以当时市场中交易活跃的S&P100为股指期权标的，编制全球第一个波动率指数，命名为VIX。