交易策略評估與最佳化(第二版) (豆瓣) - Douban 第一章 關於交易策略. 第二章 系統化交易優勢. 第三章 交易策略研發程序. 第四章 策略研發平台. 第五章 策略設計元件. 第六章 歷史資料模擬. 第七章 公式化與規格化. 第八章 初步測試. 第九章 搜尋與評估. 第十章 最佳化. 第十一章 推進分析. 第十二章 績效評估 【技术指标量化】STOCH - 随机指标(stochastic oscillator) | … Stoch最简单的理解是我们常用的KDJ指标中的KD指标。是由两条线一条是快速确认线，另外一条是慢速主干线组成。 随机指标（KD）适用于中短期股票的技术分析。KD线的随机观念与移动平均线相比，各有所长。移动平均线在习惯上只以收盘价来计算，因而无法表现出一段行情的真正波幅。
《外汇市场即日交易:从市场波动中获利的技术和基本策略(修订版)》提供了多种在外汇市场上获利的技术和基本面策略，详细地描述了外汇市场实际上是如何运作的。书中深入地探讨了以下的主题：什么影响外汇市场的波动、什么时候是交易各个货币对的最佳时间、不同市场情况下的交易参数、技术
说到股票交易，很多人都想知道股票的最佳买点和最佳卖点，以及股票交易策略，以帮助自己更好的进行股票投资。可能每个人对于股票交易策略分析都不同，但这并不重要，重要的是这些分析对于我们炒股是有帮助的。下面小编就为大家带来相关的股票交易策略分析介绍，希望大家喜欢! 每个交易日买卖股票的最佳时间 来源： 【赢家江恩】 责任编辑：yuanbin 添加时间：2014-04-14 09:26:02 做短线朋友们在进行 股票投资分析 时，是否考虑过每个交易日最佳买卖股票的时间。 去年表现最佳的对冲基金之一表示，"本世纪最佳交易"是买入黄金，然后卖出股票，因为风险资产即将再次崩盘。根据CrescatCapitalLLC的说法，做空 今年一季度，a股大盘蓝筹股出现上涨乏力的现象，但市场中性策略(即量化对冲策略)经历前期低迷期之后，在一季度成为表现最佳的策略类别。4月21日，由朝阳永续主办的"2018年度中国私募基金风云榜一季度策略会"在深圳举行，与会嘉宾表示，市场中性策略主要是基于波动率，波动率越大效果越好。
多因子量化投资策略之因子选择——动量因子 一．因子介绍动量因子（MomentumIndex,简称MTM），是一种分析股价波动的中短期技术分析指标。动量模型的假设是当前价格是过去价格趋势的延续，上涨的股票将继续保持上涨趋势，而下跌的股票也将继续保持下跌趋势，其原理类似力学惯性原理。
适合测试交易策略. 外汇模拟账户不仅仅是为了学习基础知识。 他们帮助有经验的交易者测试高强度策略。 例如，交易者可以练习剥头皮，其中包括寻找小的价格变化并在盈利机会出现后立即获利。 需要使用高级ea的自动交易策略来持续监控不同货币的波动。 这个策略看似没有达到最佳的成果，但实则已是最佳的策略！因为你找不到更好的策略． 股市中的交易策略以时间来划分为短线交易策略，中线交易策略，长线交易策略． 把这三种交易策略进行比较，我认为最差的交易策略是短线交易策略． 股票市场交易中最佳的交易策略. 2016-03-19 为善美美b 展开全文. 本周一沪指高开后，一路小幅震荡走高，午后涨幅达到日内高点，一度逼近2900点，随后缓慢回落，上演了“推土机式”的上涨和“推土机式”的下跌。
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量化交易主要有哪些经典的策略？ - 知乎 - Zhihu 来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。 做多波动率的最优策略 - 集思录 - jisilu.cn
股票噌噌噌涨，心情美滋滋；即使是股价跌，也可以果断止损。 而横盘是让人最难受的行情。股价横盘震荡，我们该如何是好？ 奶爸今天就给大家介绍一种适用于震荡行情的交易策略——网格交易。 一、网格交易？
免佣金交易仅适用于1）在线自行交易股票，且股票价格在$1或以上；2）在线自行交易期权的基本佣金（每笔合约费用仍照常计算）。免佣金交易奖励不适用于经纪人协助下单或股票交易价格低于$1。免佣金交易奖励无现金价值，如果未使用将失效。 策略总体表现：通过对当前期权隐含波动率与过去八周隐含波动率的均值进行比较，设计出的多套波动率交易策略中，策略三的双信号与门预测获得的夏普比率最佳，策略二的双信号或门的收益率最高，而滞后一期预测的效果最差。 2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。 摘要：本文讨论了一种在50etf期权上稳定盈利的对冲交易策略。该策略利用均线度量波动率的下降趋势，通过双卖策略实现做空波动率，利用50股指期货ih进行每日对冲交易。 实验结果显示，本文策略可以实现稳定的盈利，每年可以带来10%以上的年化收益。 贝塔策略是指被动跟踪指数的策略,从长期来讲,贝塔策略是可能盈利的,但由于股票市场波动比较大,在某段特定时间内往往会出现亏损或被套住的情况。 以A股市场2011年1月4日到2012年11月29日的表现,沪深300指数在2129点到3372点之间波动,日收益率最高为4.9%,最低为-3.8% 零点财经网-投资者行为研究，提供了投资者行为研究，投资者交易行为，股市市场波动，机构投资者交易策略与市场波动，投资者的情绪与市场波动，投资者交易行为的市场影响。