如果投资者在2011年1月份，将1美元投资到商品对冲基金，根据Newedge大宗商品交易指数显示的商品基金收益情况推算，到今年6月底就只剩下93美分。 如果投资者将这1美元投资到标普500指数，包括股息在内回报率则为80%。 国债基差交易：避险、投机和套利指南（原书第3版） - china-pub … 在美国开展长期国债期货交易30多年来，长期国债基差的波动已为避险者和交易者提供了可靠的交易机会。 本书详细解释了相关投资机会的变动方式，并为职业交易者提供最新的知识和技术来从中获利，有助于在利率波动不断的情况下管理风险。 危机后的复苏与变革—2009年全球期货期权市场发展状况(下)-期指 … 危机后的复苏与变革—2009年全球期货期权市场发展状况(下),另外一个例子是2年国债期货合约在2009年4月末未平仓合约降至2006年4月以来的最低水平，只有464551张。在“风险承受”的图表里，我们跟踪历史上10年国债期货和Bund期货从2000年到2009年的未平仓合约以及市场风险的情况。 美股周五再大跌 “不祥”10月再临？ - yicai.com 美股周五再大跌 “不祥”10月再临？ 一财网综合 2014-10-11 08:22:00. 责编：群硕系统
[图解8.24]谁能抗住“耶伦冲击波”?美股收低原油领跌商品市场
New Edge CTA 指数：加权平均，每年重新组建。此指数的计算基于从规模最大的投资经理的资产池中所挑选的 CTA 每日净回报率。（来源：彭博）新边界宏观交易指数（量化）：包含量化和 GTAA 策略的新边界宏观交易指数的一个分支。（来源：彭博） 在2008年获得大量正回报后，管理期货(或商品交易顾问(CTA))基金，如Aspect Capital，Man和Winton提供的基金，获得了机构和散户投资者增加的分配。然而，后续表现低于其长期平均水平。 美股周五再大跌 “不祥”10月再临？ 一财网综合 2014-10-11 08:22:00. 责编：群硕系统 据外媒周四6月5日报道，在本周初刷新4个月新低后，黄金波动区间较小，并无大起大落。 市场投资者对此感到厌倦，转向助涨股市攀高，对黄金撒手不管。 黄金波动率创近14个月新低。 波动率创新低黄金是否重演去年暴跌？ 黄金60日波动率下降至12.2，创2013年4月以来新低。 常见商品期货交易策略除套期保值之外，以博取收益为目的的常见商品期货交易策略包括套利策略、短线投机策略和中长线趋势策略。套利策略我们主要介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。在这一部分，我们对可供套利的期货市场和期货品种均做了介绍。
管理期货——机构投资者投资组合构建与分析 (豆瓣)
常亮10月18日，铁矿石期货上市当天，证监会宣布粳稻、晚粳稻、胶合板、纤维板四个新期货品种获批开展交易。自此，国内期货市场正式步入“40后 黄金波动率创新低 是否重演2013年“412”暴跌？ _ 东方财富网 据外媒周四6月5日报道，在本周初刷新4个月新低后，黄金波动区间较小，并无大起大落。 市场投资者对此感到厌倦，转向助涨股市攀高，对黄金撒手不管。 黄金波动率创近14个月新低。 波动率创新低黄金是否重演去年暴跌？ 黄金60日波动率下降至12.2，创2013年4月以来新低。 美股波动性加大仿佛历史重演 交易员担忧牛市终结-财经频道-金融界
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Newedge大宗商品交易指数显示，今年上半年追踪原材料的对冲基金平均都出现了亏损。 Newedge指数显示，这些基金经理们在过去4年中的大多数时候都亏 黄金波动率创近14个月新低。 波动率创新低黄金是否重演去年暴跌？ 黄金60日波动率下降至12.2，创2013年4月以来新低。 期金价格本周也在11美元的范围之内波动，而上周还一度高达51美元。 此前在2013年4月，黄金波动率降至极端低 美股波动性加大仿佛历史重演 交易员担忧牛市终结 1评论 2014-12-24 14:16:28 来源： 华尔街见闻 3天狂撸22%利润！ 黄金波动率创新低 是否重演2013年"412"暴跌. 发布时间：2014-06-06 07:18:00 来源：中国经济网 作者：佚名 责任编辑：罗伯特 如果投资者在2011年1月份，将1美元投资到商品对冲基金，根据Newedge大宗商品交易指数显示的商品基金收益情况推算，到今年6月底就只剩下93美分。 如果投资者将这1美元投资到标普500指数，包括股息在内回报率则为80%。 黄金60日波动率下降至12.2，创2013年4月以来新低。期金价格本周也在11美元的范围之内波动，而上周还一度高达51美元。 此前在2013年4月，黄金波动率降至极端低位之后的2个交易日中，金价快速下跌13%，宣告进入熊市。 常亮10月18日，铁矿石期货上市当天，证监会宣布粳稻、晚粳稻、胶合板、纤维板四个新期货品种获批开展交易。自此，国内期货市场正式步入“40后
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Newedge大宗商品交易指数显示，今年上半年追踪原材料的对冲基金平均都出现了亏损。 Newedge指数显示，这些基金经理们在过去4年中的大多数时候都亏 重磅干货：万字长文解析全球商品期货量化交易策略 常见商品期货交易策略除套期保值之外，以博取收益为目的的常见商品期货交易策略包括套利策略、短线投机策略和中长线趋势策略。套利策略我们主要介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。在这一部分，我们对可供套利的期货市场和期货品种均做了介绍。