如何看待“恐慌指数”跌至历史最低？|指数|标普500 ... 2018-1-8 · 1月5日，有“恐慌指数”之称的Cboe标普500波动率指数（VIX）盘中报8.95，这是该指数有史以来（1990年）的最低读数。什么是VIX指数？简言之，是 VIX波动率指数介绍_图文_百度文库 自1990 年以来，VIX 的理论最低点为0，历史最低点为9.31；VIX 的理论最 高点无上限，历史最高点为80.86。 VIX与黄金的关系 当黄金做为避险保值工具而被应用，金融性 属性占据主导是，VIX与黄金价格呈正相关 的关系。VIX指数升高，黄金价格上涨。 股票期权专栏 | 上海证券交易所 2020-5-29 · 股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（ETF）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。 波动率指数_360百科
2008-11-20 · 计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的 …
2020-5-15 · VIX恐慌指数历史数据包括近期和往年Volatility S&P 500的历史行情，每日交易价格点数和指数涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查看VIX恐慌指数的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动以及涨跌幅。 恐慌指数VIX价格走势图-恐慌指数VIX实时行情分析- … 2020-6-8 · 汇通网外汇门户：提供恐慌指数VIX价格、恐慌指数VIX实时行情历史走势、恐慌指数VIX行情！ 您正在访问的是汇通财经国际站，本网站所提供的内容及信息均遵守中华人民共和国香港特别行政区的 … 做空VIX正当时 - 集思录
VIX恐慌指数 (VIX) 实时行情，今日最新指数，走势 …
2019-6-14 · CB0E 的VIX指数编制方法在2003年进行了改良，2003年之前，VIX指数是根据市场上一组交易活跃的平价期权价格，使用BS公式求出的隐含波动率的加权平均；2003年后，CBOE联合高盛集团 … 上证50ETF波动率指数特征及应用分析|期权_新浪财 … 2019-2-26 · 1993年，美国芝加哥期权交易所（CBOE）根据标普100指数期权（OEX）价格构建了波动率指数（VIX）。在金融风暴或严重危机事件发生之前，VIX就会逐步 如何看待“恐慌指数”跌至历史最低？|指数|标普500 ...
2016-11-10 · 波动率指数,芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的
2020年4月9日 日均線之上，多數策略甚至要等到價格上漲時才買進，至少接近2900點。 恢復到 正常的水平，有歷史數據表明，VIX在經歷了之前的波動高峰之後，VIX VIX在3個 星期前的3月16日創下了其收盤高點82.69，此後跌至40水平；大摩 不過根據經驗， 當數值超過40之後，VIX恢復到20以下通常花費的時間就越長。 2020年3月5日 品：大宗商品价格下跌，本周黄金价格下跌3.51%，布伦特原油价格下跌 VIX 指数 攀升至历史高位 图表6：恒生国企指数市盈率（TTM）历史区间. 2020年3月20日 美股恐慌指数VIX跌5.82%至72.00，期权市场对美股后市担忧程度减轻。 价格是有 弹性的，这是美国WTI原油历史性超卖状态的反弹。”. 波动率VIX指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来 ， 期权的实际运作特点，并通过对上证所交易的50ETF期权价格的计算编制而得。 MktOptdGet，拿到历史上某一天的期权成交信息； # 返回历史上指定日期交易的 的, 波動率指數(Volatility Index, VIX) 是一種領先的指標度量, 它所引用的是 歷史 法: 給定現貨市場中標的資產的一組歷史價格序列, 先計算其報酬率, 然後算出標準差 玩股網WantGoo 國際指數股票基金期貨投資理財Stock Money 即時國際股市期貨 報價人工智慧選股功能高手盤勢個股分析.
vix期货比较好理解，就是未来各月份的vix合约价格； 而vix的期权底层本质上就是vix指数，更准确一点说，底层是期权到期日当天的vix预期值。 除了vix期货和期权，还有vix的etf，也就是可以像股票一样交易的跟踪vix的基金。其持仓其实就是vix期货，比较常见的有
历史数据显示VIX上涨可预测比特币底部_腾讯新闻 - … 比特币在VIX飙升的前几天，于2018年12月在3,150美元附近找到了一个宏观底部。 再前面一次，是2018年2月初，当时VIX突破30点，比特币达到了一个局部底部6,500美元，此前它刚刚从20,000美元的牛市高点暴跌。 甚至VIX的短期上涨也与比特币的底部一致 波动率指数 - MBA智库百科 2008-11-20 · 计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的 … 一文教你构建中国波指 - 知乎 2018-2-28 · 暴跌之中，有人欢喜有人忧。一位被称为“50美分”的交易员以50美分的价格购买了做多VIX指数的期权，押注走势的反转，据媒体报道，经此一役，为他带来了近4亿美元利润，在短短几周时间里从亏损1.97亿美元摇身一变为盈利1.83亿美元。