小编挖到了关于恐慌指数的一个评论：什么叫恐慌指数，一般指的是美国芝加哥期权交易所的vix指数，vix在剧烈波动处有聚集的特征，而这些波动聚集处通常是在市场剧烈波动，或指数的低点和高位处。那么，在股指高位处的 vix 聚拢高企意味着市场风险的集中；而股指快速下跌处的 vix 高企意味着 第3章 理解波动率指数（vix） 那时或许也是我真实的生活 vix已死，vix万岁 变、变、变，一路在变 新vix：改动皆徒劳？ vix出什么问题了 日历巧合 偏度巧合 消息巧合 总结 第4章 vix的基本要点 尽管立场不同，但我们仍一起沦陷了 我们能够预测vix吗 3月9日，被称为"恐慌指数"的芝加哥期权交易所市场波动率指数（vix）一度攀升至2008年金融危机以来的历史高位，市场更是出现剧烈动荡，美元 【摘要】：Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的Realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察Realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示Realized GARCH模型在这两方面均超越了传统模型。 波动性指数上涨 交易非常拥挤做空是不错的选择资产管理公司LedgerX 推出「比特币恐慌指数」追踪价格波动性耶鲁经济学家：主流数字资产波动性比股票小 BNB最稳定分析师称比特币将成为新的"恐慌指数"SFOX报告显示：加密市场4月仍处于温和看涨状态数据显示BNB是近期最为稳定的投资数据显示BNB是 2008年金融危机期间，vix指数达到顶峰，一度突破80点高位。今年一季度受疫情影响，美股大跌， vix指数再次突破80，引发市场关注。 相较于美国s&p500指数，我国市场波动率指数未与50etf具有明显的负相关性。但是当vix快速 该指数每天都会在该投资组合中指定一个新的vix期货组合。有关指数本身如何工作的更多信息，请参阅本文或uvxy招股说明书。 该指数由标普道琼斯指数维持。uvxy的理论价值是完美追踪1.5倍短期指数日收益，每15秒发布一次"日内指标"。
2019年3月3日 VIX又称芝加哥期权交易所波动率指数，目前VIX指数正在慢慢走低，华尔街股市变得 越来越安静。在接下来三个月中，我们应该耐心等待股市回落给出
我曾赚到的钱多得荒唐。 我本打算买一套漂亮的公寓和汽车，或者带我父母去度假，但现在一切都过去了。 周二2月6日，美国网上社区Reddit上，一位用户名为Lilkanna的交易员发帖子诉说了自己的辛酸经历：一夜之间损失400万美元，这相当于他三年的收入，其中还有一些信任他的投资者的钱。 vix指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 vix 的计算公式已被广泛运用到各 类形指数 及 etf，包括股价，利率， 汇率 ，金价，与油价等。同时，各股的 vix 指数也在发展之中。 因此，vix 不只一个抽象指数，而是一个庞大的实体金融商品市场。 【周一美股干货】熊市获利策略及真实案例分析：如何从剧烈波动中获利三位数|猛兽财经，了解更多关于美股,标普500指数,熊市获利策略,美股策略,微软,亚马逊,达美航空,特斯拉,波音,TQQQ,迪士尼公司的内容，请关注猛兽财经（www.mengshoucaijing.com） 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为"恐慌指标"或"恐慌指数"。 ·vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。 ·波动率指数走低则表明，期权交易员预计 恐慌指数vIx是一个反映大盘波动率的数据，并不像名称那样能够直接反映出市场的恐慌情绪。 所谓的恐慌指数是通过对大盘的波动力进行衡量，从而提示风险的一个指数，因此在恐慌指数上升的时候，往往能反映出最近大盘的形势比较动荡，危险系数比较高，在最近两周外股不断熔断的动荡期 波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书), 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书) cnbc撰文称，vix是通过汇编标普500指数期权的价格来反映股市波动率的。当更多的人愿意花钱购买这些产品。这些产品整体而言会伴随着标普500指数的上涨或者下跌而增值，vix就会上扬。
vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数
与绰号为"50美分"的波动率买家相关的交易模式已经回到了市场。整个2017年，这位交易员以每份0.50美元的价格大规模购买了芝加哥期权交易所(Cboe
投资者对近期二倍做多vix波动率指数短期期权etn基金(tvix)走势的观点和看法。您可借鉴判断二倍做多vix波动率指数短期期权etn基金怎么样，涨跌走势会如何，怎么操作，把握etf投资风向。
vix虽然不可以直接购买，但有vix的一些衍生产品。另外，dynamic hedging的策略可以。-----其实很简单，你持有一个call和一个put，这样你就是看涨波动率。因为在那时，你的payoff函数再波动率大的时候是正的，小的时候是0。 giot(2002)以 vix 指数和那斯达克 100 指数平价期权的波动 率指数作实证研究，发现 vix 指数和 vxn 指数与同期标的指数收益率呈高度的负相关；当 vix 指数和 vxn 指数处于相对高位，即波动性越高时，买入指数所产生的收益越高。 隐含波动 率是 制期权市场 2113 投资者在进行期权 5261 交易时对实际波动 4102 率的认识， 而且 这种认识已反映在期权的定 价过 程 1653 中。 。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困 VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率。VIX指数的“ 成分股”
VIX指数——波动率指数（恐慌指数） - 360doc
恐慌指数降至2月以来最低！但还远未到可以尽情欢呼的时刻？ _ … 【恐慌指数降至2月以来最低！但还远未到可以尽情欢呼的时刻？】据外媒报道，在经历了一段痛苦的动荡之后，美国股市的波动性已经减弱，这为 美国VIX指数又现剧烈震荡 传波动率指数遭操纵_凤凰财经 据彭博社报道。Cboe波动率指数(VIX)是华尔街衡量市场恐慌的指标。而最近正是这个指标本身的急升，让投资人感到惶惶不安。市场上又有人说--VIX